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Basel IV!? – The next generation of RWA

  • Was genau fällt unter dieses Stichwort?
  • Welche neuen Vorschriften kommen in den nächsten Monaten und Jahren auf die Banken zu?
  • Welche strategischen Entscheidungen müssen kurzfristig getroffen werden?

Die Umsetzung des Basel IV-Rahmenwerks stellt sich schon jetzt als bemerkenswerte Herausforderung für die europäische Bankenlandschaft dar, da diesmal die Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital zu hinterlegenden Risiken überarbeitet werden. Dabei wird jede Risikoart grundlegend überarbeitet.

Für Ihre Bank bedeutet dies, dass die nächsten Schritte für eine effiziente Umsetzung frühzeitig geplant und gesteuert sowie in die Unternehmensstrategie integriert werden müssen. PwC kann Ihre Bank auf Basis der umfangreichen Erfahrungen aus unterschiedlichen aufsichtlichen Projekten in jeder Phase unterstützen. Im Kontext von Basel IV empfehlen wir einen holistischen Projektansatz unterteilt in themenbezogene Module, um den thematischen Verknüpfungen untereinander sowie den strategischen Auswirkungen hinreichend gerecht zu werden. PwC hat bereits zahlreiche themenbezogene Lösungsansätze sowie Projektvorgehensmodelle entwickelt, die Ihrer Bank die Umsetzung der Basel IV – Anforderungen erleichtert. Sehen Sie auf dieser Seite, welches umfangreiche Repertoire PwC Ihnen bietet.

Sehen Sie hier einen ersten Eindruck unserer PwC Solutions

EBA/ECB 2018 stress test

The EBA stress test exercise is launched at the beginning of 2018. The methodology covers all relevant risk areas and for the first time, will incorporate IFRS accounting standards leading to an unprecedented change in methodology and putting banks‘ IFRS 9 implementation projects under additional pressure.
Join us in Frankfurt to hear from PwC stress testing experts and speakers from the EBA and European banking institutions about the main impacts on credit risk and other areas, the ways of handling the implementation of IFRS 9 in the stress test methodology and how best to integrate the stress tests with the capital framework.

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PwC Solutions.

PwC hat bereits zahlreiche themenbezogene Lösungsansätze sowie Projektvorgehensmodelle entwickelt, die Ihrer Bank die Umsetzung der Basel IV–Anforderungen erleichtert.

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Neueste Informationen aus dem regulatorischen Umfeld

Zehn Kernpunkte aus den FAQs zum Fundamental Review of the Trading Book (BCBS 395)

Am 26. Januar hat der Basler Ausschuss (BCBS) die ersten Frequently Asked Questions (FAQs) zum Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) veröffentlicht. Die FAQs schaffen zwar Klarheit in einigen bestehenden Fragestellungen, sowohl in Bezug auf den Standard Ansatz (SBA) als auch auf den Internen Modelansatz (IMA). Wesentliche Themengebiete, in denen die Bankenwelt dringend auf eine Konkretisierung wartet, werden jedoch nicht angesprochen.

Vollständigen Beitrag lesen

 

Lesen Sie nachfolgend die zehn Kernpunkte der FAQs als kurze Zusammenfassung oder finden Sie hier eine ausführlichere Version.

  1. In den FAQs bleiben wesentliche Fragestellungen unbeantwortet.
  2. Absicherungsgeschäfte für Handelsaktivitäten sind nicht generell für die Eigenkapitalberechnung anrechenbar.
  3. Banken können interne Pricingmodelle nutzen, um die benötigten Sensitivitäten im SBA zu berechnen.
  4. Weitere Unsicherheit bei der Berechnung der hypothetischen P&L-Zuordnung.
  5. Striktere Anforderungen für die Identifikation modellierbarer Risikofaktoren.
  6. Bildung separater Handelstische für Verbriefungspositionen wahrscheinlich.
  7. Klärung zur Behandlung von Backtesting Ausreißern auf Handelstischebene.
  8. Unterschiedliche Behandlung für Aktienpositionen und Fixed Income Produkten unter der DRC.
  9. Die Berechnung der Internally Modeled Capital Charge (IMCC) bleibt weiterhin eine große Herausforderung für die Banken.
  10. Die Floor-Regelungen bleiben ein Hauptdiskussionspunkt in den Verhandlungen im März.

Ten key points from Basel’s FAQs on the Fundamental Review of the Trading Book

 
 

Aktuelles von PwC

CRR II: Finalisierung von Basel III und 50 % Basel IV – Updates der Toolboxbeiträge zum FRTB und SA-CCR

Die CRR II Entwürfe, die Grundlage für Verhandlungen mit dem EU-Parlament und dem Rat sind, enthalten neben der Finalisierung bestehender Vorgaben, die als Basel III bezeichnet werden, auch bereits Teile der anstehenden „Basel IV“ Reformen. Insbesondere die Vorgaben des Baseler Ausschusses zur Messung und Begrenzung der Risiken aus Derivaten und Marktpreisrisiken aus der Handelstätigkeit von Banken werden weitestgehend von der EU-Kommission im CRR II Entwurf übernommen. Erfahren Sie mehr zu den wesentlichen Unterschieden zwischen den Baseler- und EU-Vorgaben in unseren aktualisierten Toolboxbeiträgen zum FRTB und SA-CCR.

 

Wir unterstützen Sie gerne mit umfassendem Knowhow und individuell zugeschnittenen Lösungen bei der Analyse Ihrer Anpassungsbedarfe und der Umsetzung der erforderlichen Anpassungen, die durch Basel IV auf Sie zukommen!

Ihre Herausforderungen:

Die neuen Regelungen rund um Basel IV werden in den nächsten Jahren große Auswirkungen auf die Ermittlung der Risikoaktiva haben. Wir nennen Ihnen im Folgenden beispielhaft einige der Herausforderungen, die sich bereits jetzt absehen lassen.

  • Basel IV wird nahezu alle Ansätze zur RWA-Berechnung verändern, egal ob interne Modelle oder Standardverfahren
  • Es ist eine generelle Erhöhung der RWA in allen Risikoarten und Ansätzen zu erwarten. Aufgrund der teilweisen höheren Risikosensitivität wird dies unmittelbare Auswirkungen auf einzelne Produkte, Portfolien und Geschäftsbereiche haben.
  • Dies hat Auswirkungen auf die Geschäfts- und Risikostrategien und erfordert eine frühzeitige institutsindividuelle Analyse und Ableitung von strategischen Maßnahmen.
  • Die Komplexität der neuen Standardansätze steigt; umfangreiche Implementierungsprojekte sind gefordert.
  • Aufgrund der Floor-Regelung werden alle Banken mit einer Zulassung zur Verwendung interner Modelle dazu verpflichtet sein, die RWA parallel auch nach den Standardansätzen zu berechnen
  • Die neuen Ansätze erfordern umfangreiche Erweiterungen der Datenbasis, z. B. Marktdatengranularität und -historien für die Verwendung interner Marktpreisrisikomodelle oder detaillierte Daten zu Immobiliensicherheiten im Kreditgeschäft für den neuen Kreditrisikostandardansatz
  • Es ist eine massive Ausweitung der Reportinganforderungen an die Aufsichtsbehörden zu erwarten, z B. monatliche anstatt quartalsweise Berichterstattung des Marktpreisrisikos
  • Eine völlig neue Generation an Rechenkernen und Reportingsoftware wird tiefgreifende Entscheidungen bezüglich der zukünftigen IT-Infrastruktur notwendig machen.

Unsere Lösungen:

  • PwC analysiert bereits seit 2012 die möglichen Auswirkungen von Basel IV. Zahlreiche nationale und internationale Projekte haben uns zu einem der führenden Berater für den Themenkomplex Basel IV werden lassen.
  • Wir begleiten Sie bereits frühzeitig mit der Unterstützung von speziellen Rechentools bei Proberechnungen sowie Analysen der strategischen Implikationen.
  • Ein interdisziplinäres Team von erfahrenen Experten aus den Bereichen Strategieberatung, Aufsichtsrecht, Risikomanagement und IT unterstützt Sie bei der Bewältigung der großen Herausforderungen die Basel IV mit sich bringt.
  • PwC unterstützt Sie beim Aufbau einer optimalen Projektorganisation
  • Die Global Basel IV Initiative ermöglicht es PwC Erfahrungen aus Vorstudien, Proberechnungen und Implementierungsprojekten auch in Ihre Projekte einfließen zu lassen.
  • Egal ob Standardverfahren im Kredit-, Marktpreis- oder Operationellen Risiko, PwC verfügt als führender Berater in regulatorischen Fragen über umfassende Erfahrung bei der Interpretation und Anwendung neuer regulatorischer Anforderungen.
  • Unsere quantitativen Experten unterstützen Sie bei der Entwicklung neuer Modelle und Verfahren zur Validierung und zum Backstesting.
  • Die jahrelange intensive Zusammenarbeit mit einer Vielzahl nationaler und internationaler Softwarehersteller gibt uns die Möglichkeit, Sie von der Auswahl bis hin zu Implementierung neuer Regulatory Reporting Software und Rechenkernen zu unterstützen.

Ihre Ansprechpartner

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

Martin Neisen

Tel: +49 69 9585-3328

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Stefan Röth

Standardised Approaches

Stefan Röth

Tel: +49 69 9585-3841

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Thomas Siwik

Credit Risk Internal Models

Thomas Siwik

Tel.: +49 211 981-1318

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Dirk Stemmer

Market Risk Internal Models

Dirk Stemmer

Tel: +49 211 981-4264

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Matthias Eisert

Trading & Treasury

Matthias Eisert

Tel: +49 69 9585-2269

XING

Michael Britze

Data, Tools & Reporting Software

Michael Britze

Tel: +49 40 6378-2769

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Friedemann Loch

Knowledge (Management)

Friedemann Loch

Tel.: +49 69 9585-5228

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Philipp Wackerbeck

Capital Planning, Capital Impact & Strategy

Philipp Wackerbeck

Tel.: +49 89 5452-5659

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