nach
oben

Basel IV!? – The next generation of RWA

  • Was genau fällt unter dieses Stichwort?
  • Welche neuen Vorschriften kommen in den nächsten Monaten und Jahren auf die Banken zu?
  • Welche strategischen Entscheidungen müssen kurzfristig getroffen werden?

Die Umsetzung des Basel IV-Rahmenwerks stellt sich schon jetzt als bemerkenswerte Herausforderung für die europäische Bankenlandschaft dar, da diesmal die Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital zu hinterlegenden Risiken überarbeitet werden. Dabei wird jede Risikoart grundlegend überarbeitet.

Für Ihre Bank bedeutet dies, dass die nächsten Schritte für eine effiziente Umsetzung frühzeitig geplant und gesteuert sowie in die Unternehmensstrategie integriert werden müssen. PwC kann Ihre Bank auf Basis der umfangreichen Erfahrungen aus unterschiedlichen aufsichtlichen Projekten in jeder Phase unterstützen. Im Kontext von Basel IV empfehlen wir einen holistischen Projektansatz unterteilt in themenbezogene Module, um den thematischen Verknüpfungen untereinander sowie den strategischen Auswirkungen hinreichend gerecht zu werden. PwC hat bereits zahlreiche themenbezogene Lösungsansätze sowie Projektvorgehensmodelle entwickelt, die Ihrer Bank die Umsetzung der Basel IV – Anforderungen erleichtert. Sehen Sie auf dieser Seite, welches umfangreiche Repertoire PwC Ihnen bietet.

Sehen Sie hier einen ersten Eindruck unserer PwC Solutions

Das FRTB Intensiv Seminar rund um das neue Marktrisikorahmenwerk: Abgrenzung Anlagebuch/Handelsbuch, Standardansatz und Interne-Modelle-Ansatz. Unsere Experten vermitteln Ihnen das Detailwissen und zeigen Ihnen, welche Auswirkungen die Regelungen auf Ihr Unternehmen haben können.
Mit dem FRTB Intensiv Seminar bereiten Sie sich optimal auf die bevorstehenden Meldeanforderungen vor.

 

Mehr Informationen finden Sie auf der Anmeldeseite unter: https://www.pwc-events.com/FRTB-intensiv-national.

Herzlich willkommen zur CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020!

Die Umsetzung der CRR II/CRR III (Basel IV) in der EU stellt eine der größten Herausforderungen für Finanzinstitute in den kommenden Jahren dar. Die ersten Elemente von Basel IV, wie der Fundamental Review of the Trading Book, der neue Standardansatz für das Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR) oder die neuen Regelungen für Investmentanteile wurden mit dem EU-Bankenpaket bereits mit der CRR II eingeführt und sind schon ab 2020/2021 anzuwenden. Die noch ausstehenden Änderungen rund um den Capital Floor, den Kreditrisikostandardansatz, die neuen IRB-Regelungen, die überarbeitete CVA Risk Capital Charge und den neuen Standardansatz für operationelle Risiken folgen kurzfristig im Rahmen der CRR III.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie sich am besten auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten ?

In unserer zweitägigen CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020 vermitteln wir Ihnen in einer Kombination aus Präsenzschulung, Fallstudien und Diskussionen das nötige Detailwissen und Verständnis zu allen relevanten Risikoarten und Aspekten rund um Basel IV und die EU-Umsetzung in der CRR II und CRR III.

Die CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020 findet am 02. und 03. April 2020 sowie am 28. und 29. September 2020 in Frankfurt statt. Alle Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter diesem link: www.pwc-events.com/BaselIV2020-national

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020 bieten wir zwei weitere 3-Tages-Veranstaltungen in englischer Sprache mit vertieften Inhalte zu internen Modellen des Kredit- und Marktpreisrisikos. Weitere Informationen zu der internationalen Veranstaltung finden Sie unter folgendem Link: http://www.pwc-events.com/BaselIV2020-international.

 

Für weitere Informationen: CRR II/CRR III Academy flyer

Das neue Banking Package in einer handlichen Zusammenfassung zum Download

Unser Whitepaper „CRR II to go“ stellt Ihnen die wichtigsten Neuerungen thematisch übersichtlich und leicht verdaulich vor. Dabei wollen wir uns jedoch nicht auf eine rein fachliche Diskussion der Änderungen beschränken, sondern auch direkt die Implikationen für die technische und prozessuale Umsetzung sowie die vielfältigen Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung aufzeigen.

 

Sie haben Interesse?
Hier können Sie „CRR II to go“ herunterladen

Basel IV – umfassend und kompakt an Ihrer Wand.

Wir freuen uns sehr, Ihnen die neueste Auflage unseres beliebten Basel IV Posters vorstellen zu dürfen. Unser bewährtes „Original“ haben wir vollständig überarbeitet und alle neuen Anforderungen zur Berechnung der RWA bis zum März 2018 aufgenommen. Unsere neue optimierte Auflage identifiziert nicht nur die relevanten Baseler Papiere sondern zeigt auch bestehende Zusammenhänge auf. Mit unserem Poster erhalten Sie einen kompakten Überblick über alle regulatorischen Aktivitäten rund um „Basel IV“.

Poster bestellen

PwC Solutions.

PwC hat bereits zahlreiche themenbezogene Lösungsansätze sowie Projektvorgehensmodelle entwickelt, die Ihrer Bank die Umsetzung der Basel IV–Anforderungen erleichtert.

Mehr

Neueste Informationen aus dem regulatorischen Umfeld

CRR II – Regulatory challenges for the next three years

We give you an overview of the upcoming CRR II requirements.

After more than two years of intensive discussions and deliberations, the EU’s “Banking Package” was finalised on 14 February 2019 and passed the EU parliament on 16 April 2019. The final drafts entered into force on 27 June 2019. The general date of application for CRR II is 28 June 2021.

The implementation of the Banking Package, consisting of significant amendments to the Capital Requirements Regulation (“CRR II”), the Capital Requirements Directive (“CRD V”), the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD II) and the Single Resolution Mechanism (“SRMR II”), is expected to be a major and challenging task. With such enormous changes, banks will find themselves running out of runway quickly.

From our point of view, the Banking Package will impact the banking industry on a larger and more intense scale than CRR/CRD IV (i.e. the predecessor of the Banking Package).

This brochure presents the results of these discussions, giving you an overview of the new CRR II requirements, as well as providing some thoughts on how they will impact the banking industry and what can be done today to get prepared.

Download

Non-Financial Risk Management Reloaded

In den letzten Jahren hat die Bankenaufsicht vermehr Ihr Augenmerk auf so genannte nicht-finanzielle Risiken (non financial risks – NFR) gelegt. Hierdurch sind die Institute gefordert, Themen wie Risikokultur, Governance und Technologie verstärkt in ihrem Risikomanagement-Rahmenwerk zu berücksichtigen.

Gleichzeitig ändern sich mit Basel IV die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken. Auch aus diesen Änderungen ergibt sich ein umfangreicher Anpassungsbedarf für das Management der nicht-finanziellen Risiken.

In unserem Flyer finden Sie eine kompakte Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte. Darüber hinaus stellen wir Ihnen das PwC NFR Framework vor, mit dem Sie die Herausforderungen im Bereich NFR adressieren können. Weitergehende Informationen finden Sie darüber hinaus in unserer dreiteiligen Beitragsserie „Aufsichtsrechtliche Behandlung von Operationellen Risiken im Fokus“:

 

Teil 1 – Höchste Zeit für ein umfassendes NFR-Management: Mehr

 

Teil 2 – Erfolgreiche Einführung des Non-Financial Risk Managements und des neuen OpRisk-Standardansatzes: Mehr

 

Teil 3 – Erfolgsfaktoren für ein ganzheitliches Non-Financial Risk Management und beispielhaftes Projektvorgehen: Mehr

 

Download

 

 

Aktuelles von PwC

CRR II: Finalisierung von Basel III und 50 % Basel IV – Updates der Toolboxbeiträge zum FRTB und SA-CCR

Die CRR II Entwürfe, die Grundlage für Verhandlungen mit dem EU-Parlament und dem Rat sind, enthalten neben der Finalisierung bestehender Vorgaben, die als Basel III bezeichnet werden, auch bereits Teile der anstehenden „Basel IV“ Reformen. Insbesondere die Vorgaben des Baseler Ausschusses zur Messung und Begrenzung der Risiken aus Derivaten und Marktpreisrisiken aus der Handelstätigkeit von Banken werden weitestgehend von der EU-Kommission im CRR II Entwurf übernommen. Erfahren Sie mehr zu den wesentlichen Unterschieden zwischen den Baseler- und EU-Vorgaben in unseren aktualisierten Toolboxbeiträgen zum FRTB und SA-CCR.

 

Wir unterstützen Sie gerne mit umfassendem Knowhow und individuell zugeschnittenen Lösungen bei der Analyse Ihrer Anpassungsbedarfe und der Umsetzung der erforderlichen Anpassungen, die durch Basel IV auf Sie zukommen!

Ihre Herausforderungen:

Die neuen Regelungen rund um Basel IV werden in den nächsten Jahren große Auswirkungen auf die Ermittlung der Risikoaktiva haben. Wir nennen Ihnen im Folgenden beispielhaft einige der Herausforderungen, die sich bereits jetzt absehen lassen.

  • Basel IV wird nahezu alle Ansätze zur RWA-Berechnung verändern, egal ob interne Modelle oder Standardverfahren
  • Es ist eine generelle Erhöhung der RWA in allen Risikoarten und Ansätzen zu erwarten. Aufgrund der teilweisen höheren Risikosensitivität wird dies unmittelbare Auswirkungen auf einzelne Produkte, Portfolien und Geschäftsbereiche haben.
  • Dies hat Auswirkungen auf die Geschäfts- und Risikostrategien und erfordert eine frühzeitige institutsindividuelle Analyse und Ableitung von strategischen Maßnahmen.
  • Die Komplexität der neuen Standardansätze steigt; umfangreiche Implementierungsprojekte sind gefordert.
  • Aufgrund der Floor-Regelung werden alle Banken mit einer Zulassung zur Verwendung interner Modelle dazu verpflichtet sein, die RWA parallel auch nach den Standardansätzen zu berechnen
  • Die neuen Ansätze erfordern umfangreiche Erweiterungen der Datenbasis, z. B. Marktdatengranularität und -historien für die Verwendung interner Marktpreisrisikomodelle oder detaillierte Daten zu Immobiliensicherheiten im Kreditgeschäft für den neuen Kreditrisikostandardansatz
  • Es ist eine massive Ausweitung der Reportinganforderungen an die Aufsichtsbehörden zu erwarten, z B. monatliche anstatt quartalsweise Berichterstattung des Marktpreisrisikos
  • Eine völlig neue Generation an Rechenkernen und Reportingsoftware wird tiefgreifende Entscheidungen bezüglich der zukünftigen IT-Infrastruktur notwendig machen.

Unsere Lösungen:

  • PwC analysiert bereits seit 2012 die möglichen Auswirkungen von Basel IV. Zahlreiche nationale und internationale Projekte haben uns zu einem der führenden Berater für den Themenkomplex Basel IV werden lassen.
  • Wir begleiten Sie bereits frühzeitig mit der Unterstützung von speziellen Rechentools bei Proberechnungen sowie Analysen der strategischen Implikationen.
  • Ein interdisziplinäres Team von erfahrenen Experten aus den Bereichen Strategieberatung, Aufsichtsrecht, Risikomanagement und IT unterstützt Sie bei der Bewältigung der großen Herausforderungen die Basel IV mit sich bringt.
  • PwC unterstützt Sie beim Aufbau einer optimalen Projektorganisation
  • Die Global Basel IV Initiative ermöglicht es PwC Erfahrungen aus Vorstudien, Proberechnungen und Implementierungsprojekten auch in Ihre Projekte einfließen zu lassen.
  • Egal ob Standardverfahren im Kredit-, Marktpreis- oder Operationellen Risiko, PwC verfügt als führender Berater in regulatorischen Fragen über umfassende Erfahrung bei der Interpretation und Anwendung neuer regulatorischer Anforderungen.
  • Unsere quantitativen Experten unterstützen Sie bei der Entwicklung neuer Modelle und Verfahren zur Validierung und zum Backstesting.
  • Die jahrelange intensive Zusammenarbeit mit einer Vielzahl nationaler und internationaler Softwarehersteller gibt uns die Möglichkeit, Sie von der Auswahl bis hin zu Implementierung neuer Regulatory Reporting Software und Rechenkernen zu unterstützen.

Ihre Ansprechpartner

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

Martin Neisen

Tel: +49 69 9585-3328

LinkedInXING

Stefan Röth

Standardised Approaches

Stefan Röth

Tel: +49 69 9585-3841

LinkedInXING

Jasmin Pandya

Knowledge Management

Jasmin Pandya

Tel.: +49 69 9585-2861

LinkedInXING

Radka Margitova

Credit Risk Internal Models

Radka Margitova

Tel.: +49 69 9585-2517

LinkedInXING

Iosif Izrailov

Credit Risk Internal Models

Iosif Izrailov

Tel.: +49 69 9585-6699

LinkedIn

Dirk Stemmer

Market Risk Internal Models

Dirk Stemmer

Tel: +49 211 981-4264

LinkedInXING

Matthias Eisert

Trading & Treasury

Matthias Eisert

Tel: +49 69 9585-2269

XING

Michael Britze

Data, Tools & Reporting Software

Michael Britze

Tel: +49 40 6378-2769

LinkedInXING

Philipp Wackerbeck

Capital Planning, Capital Impact & Strategy

Philipp Wackerbeck

Tel.: +49 89 5452-5659

LinkedInXING

Eine Liste unserer internationalen Ansprechpartner finden Sie hier.