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PwC Solutions

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Die Umsetzung des Basel IV-Rahmenwerks stellt sich schon jetzt als bemerkenswerte Herausforderung für die europäische Bankenlandschaft dar, da diesmal die Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital zu hinterlegenden Risiken überarbeitet werden. PwC hat bereits zahlreiche themenbezogene Lösungsansätze sowie Projektvorgehensmodelle entwickelt, die Ihrer Bank die Umsetzung der Basel IV – Anforderungen erleichtert. Sehen Sie auf dieser Seite, welches umfangreiche Repertoire PwC Ihnen mit den PwC Solutions bietet.

PwC Basel IV QIS 2018 Tools

Bereit für Basel III Monitoring und Basel IV QIS?

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) untersucht im Rahmen der Basel III monitoring exercise regelmäßig zu den Stichtagen Ende Dezember und Ende Juni die quantitativen Auswirkungen der Baseler Eigenkapitalreformen und den damit verbundenen Liquiditätsstandards
(Basel III Monitoring Report). Die Anforderungen an die Methodik der Auswirkungsanalyse (QIS) sind umfassend. Insbesondere die hohen Erwartungen an die Datenverfügbarkeit erfordern eine frühzeitige Vorbereitung im gesamten Bankensektor. Die kommende Basel III Monitoring Exercise des BCBS wird sich erstmals auch auf die neuen Basel IV-Anforderungen beziehen.

Bei der endgültigen Umsetzung aufsichtsrechtlicher Regelwerke in bindendes Recht werden auch die QIS-Ergebnisse, die Banken den Aufsichtsbehörden vorlegen, berücksichtigt, um eine verhältnismäßige Umsetzung der regulatorischen Anforderungen im Bankensektor sicherzustellen.

Unsere Basel IV Experten können mit einem umfangreichen Set an Berechnungstools bei allen quantitativen Aspekten der Basel monitoring exercise unterstützen – egal, ob es um die Datenerhebung, Datenberechnung, die Befüllung der QIS-Templates oder die jeweiligen Auswirkungsanalysen geht.

Einen Einblick, wie die verschiedenen PwC Tools bei der Bewältigung von (ad hoc) Datensammlungen und Auswirkungsanalysen unterstützen können, erhalten Sie hier:

PwC Basel IV QIS 2018 Tools

Non-Financial Risk Management Reloaded

In den letzten Jahren hat die Bankenaufsicht vermehr Ihr Augenmerk auf so genannte nicht-finanzielle Risiken (non financial risks – NFR) gelegt. Hierdurch sind die Institute gefordert, Themen wie Risikokultur, Governance und Technologie verstärkt in ihrem Risikomanagement-Rahmenwerk zu berücksichtigen.

Gleichzeitig ändern sich mit Basel IV die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken. Auch aus diesen Änderungen ergibt sich ein umfangreicher Anpassungsbedarf für das Management der nicht-finanziellen Risiken.

In unserem Flyer finden Sie eine kompakte Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte. Darüber hinaus stellen wir Ihnen das PwC NFR Framework vor, mit dem Sie die Herausforderungen im Bereich NFR adressieren können. Weitergehende Informationen finden Sie darüber hinaus in unserer dreiteiligen Beitragsserie „Aufsichtsrechtliche Behandlung von Operationellen Risiken im Fokus“:

Teil 1 – Höchste Zeit für ein umfassendes NFR-Management: Mehr

Teil 2 – Erfolgreiche Einführung des Non-Financial Risk Managements und des neuen OpRisk-Standardansatzes: Mehr

Teil 3 – Erfolgsfaktoren für ein ganzheitliches Non-Financial Risk Management und beispielhaftes Projektvorgehen: Mehr

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Poster

Basel IV – umfassend und kompakt an Ihrer Wand.

Wir freuen uns sehr, Ihnen die neueste Auflage unseres beliebten Basel IV Posters vorstellen zu dürfen. Unser bewährtes „Original“ haben wir vollständig überarbeitet. Unsere neue optimierte Auflage identifiziert nicht nur die relevanten Baseler Papiere sondern zeigt auch bestehende Zusammenhänge auf. Mit unserem Poster erhalten Sie einen kompakten Überblick über alle regulatorischen Aktivitäten rund um „Basel IV“.

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PwC Regulatory Toolbox

Rechteckig, Handlich, Gut…und stets griffbereit.

Die PwC Regulatory Toolbox fasst die Inhalte der verschiedenen Basel IV-Rahmenwerke komprimiert zusammen und bietet Ihnen den ersten „Werkzeugkasten“, um die Basel IV-Anforderungen beherrschbarer zu machen.

Quo Vadis „Basel IV“: Download

Basel IV: Revised Standardised Approach for Market Risk: Download

Basel IV: Revised trading and banking book boundary for market risk: Download

Basel IV & CRR II: Revised internal models approach for market risk: Download

Basel IV: Calculating EAD according to the new standardizes approach for counterparty credit risk: Download

CRD V and CRR II: Finalising Basel III and setting the stage for Basel IV: Download

EBA Credit Risk: Definition of Default: Download

Basel IV: Revisions to the securitisation framework: Download

MREL, TLAC and Banking Resolution: Download

Basel IV Big Bang

„Basel IV“: Big bang oder „the endgame of Basel III“

BCBS veröffentlicht die finale Reform der Risk Weighted Assets (RWA)

Am 7. Dezember 2017 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht die finale Beschlüsse zu seinen Basel IV Reformen veröffentlicht. Im Vergleich zu den vorhergehenden Konsultationspapieren ergeben sich zahlreiche und teilweise erhebliche Änderungen, die vor allem den Kreditrisiko-Standardansatz, den IRB-Ansatz, die Ermittlung des CVA-Risikos, das operationelle Risiko und natürlich die Höhe und Berechnung des „Capital Floors“ betreffen. Mehr denn je ist es daher erforderlich, die jetzt veröffentlichten Dokumente in Bezug auf die Auswirkungen auf die eigenen Portfolien detailliert zu analysieren, um frühzeitig Transparenz über mögliche Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Bank zu erhalten.

Einen Überblick über die Inhalte der finalen Basel IV Reformen erhalten Sie in unserer Informationsbroschüre.

Buch

Extended second edition of Basel IV Book is out now!

After the overwhelming global success of the first edition of our Basel IV Book the extensively enhanced second edition with additional details, examples and case studies was published in August 2018.

The book covers publications of the Basel Committee, methods for the calculation of RWA for credit, market and operational risk as well as topics indirectly related to RWA like large exposures, step-in risk and Pillar III disclosures. The best Regulatory and Risk Management experts of the global PwC network worked together on this book to provide you and our clients with a detailed overview on the finalisation of Basel III, or how the banking industry calls it “Basel IV”.

This book aims to explain that banks and financial markets are facing a new regulatory framework called „Basel IV“ and not just a fine adjustment of the existing Basel III regulations.

You can order the English edition of our Basel IV Book here. The German version of the book can be ordered here.

Basel IV Interview

  • Welche Themen stehen bei Basel IV auf der Agenda?
  • Welche Banken werden am meisten von Basel IV betroffen sein?
  • Was können Banken tun, um sich auf Basel IV vorzubereiten?

Martin Neisen, Global Basel IV Leader, beantwortet diese wichtigen Fragen in einem Interview.

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Basel IV Channel

Wissenstransfer digital und abwechslungsreich.

Im Basel IV-Channel führen unsere PwC-Experten durch wechselnde Themen rund um Basel IV. Nehmen Sie am nächsten Basel IV-Channel teil und melden sich hier zu unserem Basel IV-Channel an.

Sehen Sie hier den aktuellen Beitrag oder stöbern Sie in unserem Basel IV YouTube Channel.

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Basel IV Berechnungstools

Sie möchten die quantitativen Auswirkungen des Basel IV–Rahmenwerks auf Ihr Portfolio abschätzen?

PwC hat zahlreiche Berechnungstools entwickelt, die Ihrer Bank hierbei helfen. Zögern Sie nicht und planen Sie frühzeitig die Durchführung von Proberechnungen und Vorstudien für Ihre Bank – nur so können Sie die nächsten Strategieschritte effizient ableiten.

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Studie: Fourth time around? European banks confront „Basel IV“

Diese Studie wurde von Strategy& erhoben und beleuchtet die aggregierten Auswirkungen der aktuellen Basel-IV Reformvorschläge auf den Kapitalbedarf der europäischen Banken. Die Schätzungen basieren auf öffentlich verfügbaren Marktschätzungen über den steigenden Kapitalbedarf, der aus dem Kreditrisiko, Marktrisiko, operativem Risiko und dem CVA-Risiko resultiert.
Die Analysen weisen darauf hin, dass Banken auch bei einer weiteren Abmilderung der Anforderungen eine strategische Antwort für „Basel IV“ benötigen.

Schauen Sie sich hier die kompletten Ergebnisse der Studie an.

PwC CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020

Willkommen zur internationalen PwC CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020!

Die Umsetzung der CRR II/CRR III (Basel IV) in der EU stellt eine der größten Herausforderungen für Finanzinstitute in den kommenden Jahren dar. Mit der Einführung veränderter Regeln, die die Kalkulation der risikogewichteten Aktiva und damit die Kapitalquoten aller Banken betreffen, werden grundlegende Auswirkungen auf die Entwicklung der Strategie und des Geschäftsmodells einer Bank spürbar sein. In unserer zweitägigen CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020 vermitteln wir Ihnen in einer Kombination aus Präsenzschulung, Fallstudien und Diskussionen das nötige Wissen und Verständnis zu allen relevanten Risikoarten und Aspekten rund um Basel IV und die EU-Umsetzung in der CRR II und CRR III.

Treffen Sie unsere Regulatory Experten der Basel IV Initiative, die Sie mit ihrer großen Erfahrung aus nationalen und internationalen Umsetzungsprojekten bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistern auf die anstehenden Herausforderungen aus Basel IV vorbereiten und Ihre Fragen beantworten.

Alle Informationen rund um die CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020 finden Sie hier.

The CRR II/CRR III (Basel IV) Academy 2020 is also offered as international event in English.

Regulatory Blog

Aktuelle Information zu regulatorischen Themen.

Der Regulatory Blog informiert laufend über aufsichtsrechtliche Neuerungen, Konsultationen und Entscheidung auf nationaler, europäischer und globaler Ebene.

Lesen Sie im Regulatory Blog Neues zu CRR II und CRD V.

PwC Plus

PwCPlus – Wissen auf einen Klick

PwCPlus ist die externe Recherche-Plattform von PwC für aktuelle Informationen für Finanzdienstleister. Online finden Sie Meinungen und Analysen von PwC zu aktuellen fachlichen Themen, aber auch externe Veröffentlichungen, Stellungnahmen und Verlautbarungen sowie unser vollständiges Seminar- und Publikationsprogramm.

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Wir sind für Sie da!

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

Martin Neisen

Tel: +49 69 9585-3328

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Jasmin Pandya

Knowledge (Management)

Jasmin Pandya

Tel.: +49 69 9585-2861

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